最適なポートフォリオを組んでリスク分散

卵は一つのかごに盛るなという言葉を知っていますか?投資の世界では一つのかごに全ての卵を乗せて転んだら、すべてが割れて台無しになってしまうので、卵を何個ずつかに分けていくつかのかごに乗せましょうというリスク分散の考えたかです。そうすれば、一つのかごを落としても残りの2つのかごに乗せておいた卵は残るというわけです。投資の世界ではリスクを如何に低めるのかを考えることがとても重要です。

このような考え方と追求していくとポートフォリオ理論にたどり着きます。株式投資に例えるとわかりやすいのですが個別株には好不調の波があって、会社の業績などに影響されることでパフォーマンスにばらつきが生じてきます。このばらつきを最小限に抑えて右肩上がりの成長を目指すために最適なポートフォリオを組むことが大切なのです。

異なるタイプの売買システムを選ぼう

FXのシステクトレードを行うときにも個別の売買システムやストラテジーには相場環境によって成績が変わってきますよね。このことを前提と考えて通貨ペアやロジックをいくつかに分散させて、異なる複数の取引戦略に沿って売買を行うような仕組み作りを目指すことが必要です。この考え方を基にポートフォリオを構築すれば長期的に安定的なパフォーマンスを生み出せるようになります。相関性の低い通貨やストラテジーをぶつけて組み合わせることで好不調の上下動が消え、全体的なパフォーマンスを高める効果を得られます。

絶好調なストラテジーと不調なストラテジーを常時入れ替えながら、今の相場に有効な売買システムをいくつか選んでポートフォリオを組むことがベストなのは間違いありません。パフォーマンスデータを詳細に分析すれば、売買システムの“好不調の波”を計ることができるので、それらをチェックしながら合理的に自分だけのポートフォリオを作ってみましょう。